Hide
Show all
Email this article Pengaruh Day Of The Week Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Day of The Week Effect terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Day of The Week Effect dan Return Saham. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sebanyak 43 perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 perusahaan dengan metode pengambilan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel day of the week effect pada hari Senin dan Rabu berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel day of the week effect secara simultan berpengaruh terhadap return saham.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agusty, Ferdinand. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Aksa. 2011. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Pro Bisnis Amikom Purwokerto.
(http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/probisnis/article/view/324)
Alteza, Muniya. 2006. Diktat Manajemen Investasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Andrea, Deza. 2016. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Penelitian Manajemen Universitas Bakrie. Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Barument, Andrew. 2001. Stock Market Trading Volume-Financial support from the Laboratory for Financial Engineering and the National Science Foundation (Grant No. SBR-9709976). MIT Sloan School of Management.
Beaver dalam Hase. 2018. Financial Reporting: An Accounting Revolution. 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Durand, Koh, & Limkriangkai. 2013. The Behavior of Stock Market Price”. Journal of Business, halaman 34-105.
Fitria, Dian, Nurlaeli. 2009. Pengaruh Day of The Week Effect Terhadap Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Gumanti, Tatang Ary. 2004. Earnings Management: Suatu Telaah Pustaka Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.2 Halaman 104-115.
Handayani, Putu, Sukma. 2015. Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Abnormal
Return dan Volatilitas Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan. Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana.
Hartono, Jogiyanto. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi kelima. Yogyakarta. BPFE.
Hasan. 2002. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
Hase. 2018. The Investigation of Investor Overreaction to Pattern of Past Financial Performance Measures: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Business and Finance. Esci Journals.
Husnan, Suad. 2012. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
Husnan, Suad. 2013. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek, Edisi keempat). Yogyakarta. BPFE.
Iramani dan Mahdi, 2006. Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham pada BEJ. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Kristen Petra.
Khajar. 2008. Manajemen Keuangan, Edisi I. Yogyakarta: Ekonisia.
Kusuma, Aditya, Fitrianto. 2008. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham: Pengujian Monday Effcet dan Weekend Effect di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen Keuangan. Universitas Islam Indonesia.
Lutfiaji. 2015. Pengujian Day of the week effect, Week Four Effect, dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Universitas Brawijaya.
Maria, Mellisya. 2016. Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Universitas Sumatera Utara.
Nuraini. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang. Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Octavianus, Pandiangan. 2009. “Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan Pada Return Saham di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi Universitas Sumatera Utara. (http://reposiroty.usu.ac.id di akses 7 Maret 2013).
Prasetyo. 2016. Apa Hubungan Inflasi, Suku Bunga, dan Harga Saham? [online]. http://www.beritasatu.com/edukasi/330793-apa-hubunganinflasi-suku-bunga-dan-harga-saham.html
Pratiwi. 2012. Pengaruh Holiday Effect terhadap Return Indonesia Composite Index (Periode 1997-1999 dan 2003-2005). Finesta Vol 1, No. 1: 78-85.
Pratomo, Agus Wahyu. 2007. January Effect dan Size Effect Pada Bursa Effect Jakarta (BEJ). Jurnal Tesis PPS Universitas Diponegoro.
Primawurti. 2013. Pengaruh Hari Libur Nasional Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 11 No. 2: 166-178
Ramadhani, Rinawati. 2014. Analisis Day of the week effect Pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan UPN Yogyakarta.
Rita, Maria, Rio. 2009. Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham: Pengujian Day of the week effect, Week Four Effect dan Rogalski Effect di BEI. Jurnal Manajemen Keuangan Universitas Kristen Satya Wacana.
Sudjana. 2012. Metode Statistika.Bandung: Tarsito
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Supranto, J. 2008, Statistika Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit. Erlangga.
Suwarni. 2012. Efek Hari Libur Lebaran pada Emiten yang Terdaftar dalam ISSI Periode 2009-2011. JESTT Vol.2 No. 5: 372-386
Suyanto. 2019. Pengujian Efek Hari Dalam Seminggu Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Program Studi Perbankan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2019. P-ISSN 2355-5807. E- ISSN 2477-3433. Jurnal Vokasi Perbankan Universitas Indonesia.
Tandelilin, Endarus. 2012. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Edisi pertama, Cetakan kedua). Yogyakarta. BPFE.
Werastuti, Sri, Desak. 2012. Anomali pasar pada return saham: the day of week effect, week four effect, rogalsky effect, dan January effect. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Universitas Ganesha
DOI: http://dx.doi.org/10.22441/jies.v11i3.17576
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)
Editorial Office:
Pusat Penelitian Universitas Mercu Buana Jakarta, Gedung D Lantai 1,
Jalan Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650.
Phone 021-5840816 Extention 3451 Fax. 021-5840813.
Homepage : http://www.mercubuana.ac.id Email : [email protected]
 | Print ISSN: 2301-9263 |
|---|---|
| Online ISSN: 2621-0371 |
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES) and the article sare licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The journal was indexed by:
