DAY OF THE WEEK EFFECT DAN WEEK FOUR EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Nur Aisyah F. Pulungan, Yanti Murni, Hirdinis Mansyur

Abstract


Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis terjadinya hari perdagangan
(the day of the week effect) dan minggu keempat (week four effect) pada return saham di Bursa Efek
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai saham LQ-45
selama bulan Februari 2013-Januari 2014. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder yang berupa
data laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel selama Februari 2013-Januari 2014 dalam bentuk
data harian.
Metode yang digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi
linier berganda tanpa intercept (multiple regression through origin) dengan menggunakan SPSS 16 dan untuk
menguji kebenaran hipotesis menggunakan statistik t (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari
perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dan hari senin
minggu keempat dan kelima tidak berpengaruh terhadap return saham LQ-45 yang terendah pada hari senin
di Bursa Efek Indonesia.


Keywords


Return Saham; Day of The Week Effect; Week Four Effect;

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22441/jimb.v2i3.3835

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta 11650
Tlp./Fax: +62215871335

ISSN: 2460-8424
E-ISSN: 2655-7274


http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb

This journal is indexed by:

    

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats