Pengaruh Day Of The Week Effect Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Day of The Week Effect terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Day of The Week Effect dan Return Saham. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sebanyak 43 perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 perusahaan dengan metode pengambilan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel day of the week effect pada hari Senin dan Rabu berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel day of the week effect secara simultan berpengaruh terhadap return saham.

This research purposes for determining the effect of the Day of The Week Effect on Stock Returns in the Banking Industry Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2019 Period. The variables examined in this study were the Day of the Week Effect and the Stock Return. The population in this study were 43 companies in the banking industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019. The sample used in this study were 33 companies with a purposive sampling method. This research uses descriptive statistics and multiple linear regression analysis processed with SPSS 23. The results of this study indicate that the variable day of the week effect on Monday and Wednesday has a significant effect on stock returns. The results of this study also indicate that the day of the week effect variable simultaneously affects stock returns.