ANALISIS RISIKO PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Hartono, Jogiyanto. (2016). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE
Hendrawan Riko dan Pebri Yanida. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Value at Risk berbasis ARCH, GARCH, dan EGARCH Sebelum, Saat, dan Setelah Krisis Global Tahun 2008 pada JKSE, KLSE, STI, PSEI, HIS, KOSPI, SSE, dan N225. Jurnal manajemen Indonesia. Vol. 12, No 4, April 2013.
Hull, J.C. (2007). Risk Management and Financial Institution. New Jersey : Prentice Hall.
Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
___________. (2007). Financial Risk Manager Handbook. (4th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
Jones, C.P. (2007). Investment. 10th Ed. John Wiley & Sons, Inc.
Rosadi, Dedi. (2011). Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan R. Andi Offset. Yogyakarta.
Sartono, R.A. & Setiawan, A.A., (2006). “Var Portfolio Optimal : Perbandingan Antara Metode markowitz dan mean Absolute Deviation” Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 11, No. 1, 37-42.
Warsitosunu, Eko W. (2009). “Perhitungan Value at Risk untuk Indeks Bursa Saham menggunakan EWMA dan ARCH/GARCH”. Tesis. Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.22441/indikator.v2i3.3288
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis
INDIKATOR
Magister Manajemen Universitas Mercu Buana
Jl. Raya Kranggan No. 6 Jatisampurna, Kampus D Universitas Mercu Buana 17436
Tlp./Fax: +62218449635
p-ISSN: 2598-6783
e-ISSN: 2598-4888
http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/indikator
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.